職位描述：
1.深度學(xué)習(xí)擇時(shí)模型研發(fā)：主導(dǎo)基于深度學(xué)習(xí)（如LSTM、Transformer）的量化擇時(shí)模型的研發(fā)與優(yōu)化，深度融合日頻/高頻量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)及多維特征，構(gòu)建高魯棒性的收益預(yù)測(cè)框架，持續(xù)進(jìn)行特征工程與模型結(jié)構(gòu)迭代，全面提升股票、指數(shù)及大類資產(chǎn)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)精度與穩(wěn)定性。
2.全周期策略驗(yàn)證與回測(cè)：設(shè)計(jì)并開發(fā)高性能回測(cè)系統(tǒng)，深入評(píng)估策略的超額收益、勝率、夏普比率、最大回撤等核心績(jī)效指標(biāo)。重點(diǎn)分析策略在不同市場(chǎng)周期（牛市、熊市、震蕩市）中的表現(xiàn)與適應(yīng)性，確保策略邏輯的穩(wěn)健性。
3.實(shí)盤策略跟蹤與迭代：負(fù)責(zé)策略實(shí)盤表現(xiàn)的監(jiān)控與深度分析，基于時(shí)間序列分析（如GARCH模型）、機(jī)器學(xué)習(xí)等方法動(dòng)態(tài)調(diào)整參數(shù)與信號(hào)閾值，優(yōu)化調(diào)倉(cāng)頻率，持續(xù)迭代升級(jí)策略以應(yīng)對(duì)變化的市場(chǎng)環(huán)境。
4.前沿策略探索與創(chuàng)新：系統(tǒng)性研究、復(fù)現(xiàn)并優(yōu)化國(guó)內(nèi)外前沿的經(jīng)典與深度學(xué)習(xí)擇時(shí)策略，驗(yàn)證其在不同市場(chǎng)與標(biāo)的上的適用性，結(jié)合市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行創(chuàng)新性改進(jìn)與突破。
任職要求：
1.必備經(jīng)驗(yàn)與背景：擁有1-3年以上知名量化投資機(jī)構(gòu)、券商自營(yíng)或資管部門的量化擇時(shí)策略全職研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。在深度學(xué)習(xí)擇時(shí)、趨勢(shì)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)狀態(tài)識(shí)別方面有扎實(shí)的實(shí)戰(zhàn)成果和實(shí)盤業(yè)績(jī)者優(yōu)先。
2.教育背景：國(guó)內(nèi)外頂尖院校（985/211頂尖大學(xué)或海外知名院校）的碩士或博士學(xué)歷，專業(yè)方向?yàn)橛?jì)算機(jī)科學(xué)、人工智能、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域。
3.硬性技能：
·編程與建模：必須精通Python及深度學(xué)習(xí)框架（如PyTorch/TensorFlow），熟練使用Pandas、NumPy、XGBoost/LightGBM等庫(kù)進(jìn)行高效數(shù)據(jù)處理與模型開發(fā)。
·量化專業(yè)知識(shí)：深刻理解擇時(shí)策略核心邏輯（趨勢(shì)跟蹤、均值回歸、波動(dòng)率管理），掌握扎實(shí)的時(shí)間序列分析、統(tǒng)計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)、機(jī)器學(xué)習(xí)算法及它們?cè)趽駮r(shí)場(chǎng)景下的應(yīng)用。有因子非線性組合、動(dòng)態(tài)閾值調(diào)整、市場(chǎng)狀態(tài)識(shí)別等進(jìn)階經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
·實(shí)盤與回測(cè)：具備構(gòu)建完備回測(cè)系統(tǒng)的能力，對(duì)策略過(guò)擬合、幸存者偏差等問(wèn)題有深刻理解，并有處理實(shí)盤交易中各種問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn)。
4.核心特質(zhì)：
·對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)有極高的敏感度和深刻的洞察力，具備強(qiáng)大的邏輯推理能力和數(shù)理思維能力。
·具備極強(qiáng)的創(chuàng)新精神和自我驅(qū)動(dòng)力，能獨(dú)立承擔(dān)高強(qiáng)度的科研攻關(guān)任務(wù)。
·結(jié)果導(dǎo)向，具備優(yōu)秀的抗壓能力，能快速響應(yīng)極端市場(chǎng)行情下的策略異動(dòng)并有效優(yōu)化。